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建设银行设置短信提示功能的步骤如下。
1、可以通过网上银行的“我的账户”服务，选择开通短信提醒服务，具体步骤包括登录网上银行，进入“安全中心”菜单，选择“即时通服务开通”，填写相关信息并提交后即可完成开通，开通后，账户余额变动会实时发送短信至绑定的手机。
2、可以携带有效身份证件和银行卡到就近的银行网点柜台办理短信提醒服务，银行工作人员会协助办理开通业务，完成开通后，账户余额变动也会通过短信通知。
3、使用绑定过快捷支付的手机号编辑短信“DXQY”发送到相应银行的客服热线，即可根据提示开通短信提醒业务，也可以拨打建设银行的客服电话95533，通过人工服务进行开通，服务是收费的，需要根据短信提示输入相应的指令进行开通。
不同的方式可能适用于不同的客户类型和服务内容，具体步骤可能会因个人情况而有所不同，如有疑问，建议直接联系建设银行客服进行咨询和确认。